Modelización del Producto Interno Bruto en Venezuela.

Resumen

El presente artículo estudia el producto interno bruto (PIB) real en Venezuela para el período (1998:1 - 2013:4), haciendo uso de técnicas clásicas de análisis de series temporales; específicamente se emplearon tres modelos ARIMA tentativos para la modelización de la tasa de crecimiento del PIB (TCPIB) en primera diferencia, estos fueron: ARIMA(4,1,0), ARIMA(0,1,4) y ARIMA(4,1,4). Estos modelos en general reflejaron un buen ajuste a los datos estudiados, sin embargo fue el primero de éstos el utilizado para generar los pronósticos obtenidos en este trabajo, pues fue el más parsimonioso de los tres, dado que, de los cuatro parámetros estimados en dicho modelo, dos de ellos resultaron ser estadísticamente significativos. Se usó información trimestral para dicha variable en estudio. Los resultados empíricos muestran que la TCPIB mantendrá un comportamiento alternante respecto al signo, con valores muy cercanos a cero durante nuestro horizonte de predicción (2014:1 - 2016:4); estos resultados revelan que según este comportamiento no se estima un crecimiento significativo de la economía, sino más bien se proyecta un estancamiento del aparato productivo nacional para los años estimados, vale destacar que dicha situación es fuertemente influnciada por la baja del barril de petróleo en los últimos trimestres.